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Kennzahlen-Rahmen

USTBInvesco USTB · Ethereum

Jede Zeile nennt ihre Formel, ihre Eingaben, ihre Quelle und ihren Abrufzeitpunkt. Wo keine Zahl steht, steht der Grund dafür – nicht ein Gedankenstrich.

21 von 109 Kennzahlen tragen einen Wert. Die übrigen nennen, was ihnen fehlt. Das ist keine Lücke der Darstellung: die Datengrundlage dieser Anwendung ist eine Rendite- und Kapitalreihe, kein Kurs, kein Orderbuch, keine Halterverteilung und keine Vertragsdaten.

Alle Kennzahlen dieses Bereichs beziehen sich auf die Reihe tvlUsd über 186 Beobachtungen. Kennzahlen, die ein Hoch und ein Tief je Periode brauchen, sind darüber nicht berechenbar und werden nicht ersatzweise aus Schlusswerten gebildet.

Trend

SMA 20 — Erläuterung einblenden544.100.000 USD
Definition
Der arithmetische Mittelwert der letzten `period` Beobachtungen.
Formel
mean(series[t-period+1 .. t])
Eingaben
series, period
Lesart
Glättet die Reihe; er läuft ihr um etwa die halbe Fensterlänge nach.
Grenze
Braucht `period` Beobachtungen. Mit weniger entsteht kein Wert, kein kürzerer Durchschnitt.
Methode
Standarddefinition. · sma · TV-1.0 · EXPERIMENTAL
SMA 50 — Erläuterung einblenden593.400.000 USD
Definition
Der arithmetische Mittelwert der letzten `period` Beobachtungen.
Formel
mean(series[t-period+1 .. t])
Eingaben
series, period
Lesart
Glättet die Reihe; er läuft ihr um etwa die halbe Fensterlänge nach.
Grenze
Braucht `period` Beobachtungen. Mit weniger entsteht kein Wert, kein kürzerer Durchschnitt.
Methode
Standarddefinition. · sma · TV-1.0 · EXPERIMENTAL
SMA 200 — Erläuterung einblendenINSUFFICIENT_HISTORY · Historie zu kurz

Grund: n=186, need >=200

Definition
Der arithmetische Mittelwert der letzten `period` Beobachtungen.
Formel
mean(series[t-period+1 .. t])
Eingaben
series, period
Lesart
Glättet die Reihe; er läuft ihr um etwa die halbe Fensterlänge nach.
Grenze
Braucht `period` Beobachtungen. Mit weniger entsteht kein Wert, kein kürzerer Durchschnitt.
Methode
Standarddefinition. · sma · TV-1.0 · EXPERIMENTAL
EMA 20 — Erläuterung einblenden556.900.000 USD
Definition
Ein gewichteter Durchschnitt, dessen Gewichte geometrisch abnehmen; gestartet mit dem SMA des ersten vollen Fensters.
Formel
alpha = 2 / (period + 1); ema_t = alpha * x_t + (1 - alpha) * ema_{t-1}; Startwert = SMA der ersten `period` Werte
Eingaben
series, period
Lesart
Reagiert schneller als der SMA derselben Länge.
Grenze
Der Startwert beeinflusst die ersten Werte; deshalb ist die Startregel Teil der Formel und nicht dem Aufrufer überlassen.
Methode
Standarddefinition mit SMA-Seed. · ema · TV-1.0 · EXPERIMENTAL
EMA 50 — Erläuterung einblenden593.800.000 USD
Definition
Ein gewichteter Durchschnitt, dessen Gewichte geometrisch abnehmen; gestartet mit dem SMA des ersten vollen Fensters.
Formel
alpha = 2 / (period + 1); ema_t = alpha * x_t + (1 - alpha) * ema_{t-1}; Startwert = SMA der ersten `period` Werte
Eingaben
series, period
Lesart
Reagiert schneller als der SMA derselben Länge.
Grenze
Der Startwert beeinflusst die ersten Werte; deshalb ist die Startregel Teil der Formel und nicht dem Aufrufer überlassen.
Methode
Standarddefinition mit SMA-Seed. · ema · TV-1.0 · EXPERIMENTAL
EMA 200 — Erläuterung einblendenINSUFFICIENT_HISTORY · Historie zu kurz

Grund: n=186, need >=200

Definition
Ein gewichteter Durchschnitt, dessen Gewichte geometrisch abnehmen; gestartet mit dem SMA des ersten vollen Fensters.
Formel
alpha = 2 / (period + 1); ema_t = alpha * x_t + (1 - alpha) * ema_{t-1}; Startwert = SMA der ersten `period` Werte
Eingaben
series, period
Lesart
Reagiert schneller als der SMA derselben Länge.
Grenze
Der Startwert beeinflusst die ersten Werte; deshalb ist die Startregel Teil der Formel und nicht dem Aufrufer überlassen.
Methode
Standarddefinition mit SMA-Seed. · ema · TV-1.0 · EXPERIMENTAL
Lage der DurchschnitteINSUFFICIENT_HISTORY · Historie zu kurz
ADX — Erläuterung einblendenMODEL_NOT_APPLICABLE · Modell nicht anwendbar

Grund: series has no high/low per period

Definition
Ein Maß für die Gerichtetheit der Bewegung, unabhängig von ihrer Richtung.
Formel
+DM/-DM über `period` (Wilder), DX = 100 * |(+DI) - (-DI)| / ((+DI) + (-DI)), ADX = Wilder-Durchschnitt von DX
Eingaben
bars, period
Lesart
Höher heißt: die Bewegung verlief gerichteter. Es sagt nicht, in welche Richtung.
Grenze
Verlangt Hoch, Tief und Schluss je Periode und mindestens 2 × `period` Perioden. Die Schwelle 25 ist Konvention, hier keine Regel.
Methode
Wilder (1978). · adx · TV-1.0 · EXPERIMENTAL
  • Die Reihe trägt nur einen Wert je Tag – ohne Hoch und Tief ist diese Kennzahl nicht definiert.

Momentum

RSI — Erläuterung einblenden46,36
Definition
Das über `period` geglättete Verhältnis von Aufwärts- zu Abwärtsbewegungen, auf 0–100 abgebildet.
Formel
Wilder-Glättung der Gewinne/Verluste über `period`; RSI = 100 - 100 / (1 + avgGain / avgLoss)
Eingaben
series, period
Lesart
Beschreibt, wie einseitig die Bewegungen im Fenster waren.
Grenze
Keine Schwelle ist hier als Signal hinterlegt: „70/30“ ist Konvention, keine Eigenschaft der Kennzahl. Ohne Abwärtsbewegung im Fenster ist der Wert 100 und sagt nur das.
Methode
Wilder (1978), New Concepts in Technical Trading Systems. · rsi · TV-1.0 · EXPERIMENTAL
MACD — Erläuterung einblenden-10.040.000 USD
Definition
Der Abstand zweier EMAs unterschiedlicher Länge, dazu dessen eigener EMA und die Differenz beider.
Formel
macd = EMA(fast) - EMA(slow); signal = EMA(macd, signalPeriod); histogram = macd - signal
Eingaben
series, fastPeriod, slowPeriod, signalPeriod
Lesart
Beschreibt, ob der kürzere Durchschnitt über oder unter dem längeren liegt und ob sich das ändert.
Grenze
In den Einheiten der Reihe, also nicht zwischen Assets vergleichbar. Ein Vorzeichenwechsel ist hier kein Signal, sondern ein Vorzeichenwechsel.
Methode
Appel; Standardparameter 12/26/9 nur als Voreinstellung, nicht als Empfehlung. · macd · TV-1.0 · EXPERIMENTAL
Signallinie — Erläuterung einblenden-15.350.000 USD
Definition
Der Abstand zweier EMAs unterschiedlicher Länge, dazu dessen eigener EMA und die Differenz beider.
Formel
macd = EMA(fast) - EMA(slow); signal = EMA(macd, signalPeriod); histogram = macd - signal
Eingaben
series, fastPeriod, slowPeriod, signalPeriod
Lesart
Beschreibt, ob der kürzere Durchschnitt über oder unter dem längeren liegt und ob sich das ändert.
Grenze
In den Einheiten der Reihe, also nicht zwischen Assets vergleichbar. Ein Vorzeichenwechsel ist hier kein Signal, sondern ein Vorzeichenwechsel.
Methode
Appel; Standardparameter 12/26/9 nur als Voreinstellung, nicht als Empfehlung. · macd · TV-1.0 · EXPERIMENTAL
Abstand zur Signallinie — Erläuterung einblenden5.306.000 USD
Definition
Der Abstand zweier EMAs unterschiedlicher Länge, dazu dessen eigener EMA und die Differenz beider.
Formel
macd = EMA(fast) - EMA(slow); signal = EMA(macd, signalPeriod); histogram = macd - signal
Eingaben
series, fastPeriod, slowPeriod, signalPeriod
Lesart
Beschreibt, ob der kürzere Durchschnitt über oder unter dem längeren liegt und ob sich das ändert.
Grenze
In den Einheiten der Reihe, also nicht zwischen Assets vergleichbar. Ein Vorzeichenwechsel ist hier kein Signal, sondern ein Vorzeichenwechsel.
Methode
Appel; Standardparameter 12/26/9 nur als Voreinstellung, nicht als Empfehlung. · macd · TV-1.0 · EXPERIMENTAL
ROC — Erläuterung einblenden0,02672
Definition
Die relative Veränderung über `period` Perioden.
Formel
(x_t - x_{t-period}) / x_{t-period}
Eingaben
series, period
Lesart
Eine Differenz zweier Zeitpunkte – was dazwischen lag, ist darin nicht enthalten.
Grenze
Bei einem Bezugswert von 0 nicht definiert.
Methode
Standarddefinition. · roc · TV-1.0 · EXPERIMENTAL

Schwankung

ATR — Erläuterung einblendenMODEL_NOT_APPLICABLE · Modell nicht anwendbar

Grund: ATR requires a high, low and close per period; a close-only series has no true range

Definition
Der über `period` geglättete durchschnittliche wahre Handelsbereich je Periode.
Formel
TR_t = max(high-low, |high-prevClose|, |low-prevClose|); ATR = Wilder-Durchschnitt von TR über `period`
Eingaben
bars, period
Lesart
In den Einheiten der Reihe. Eine Schwankungsbreite, keine Richtung.
Grenze
Verlangt Hoch, Tief und Schluss je Periode. Über einer Reihe, die nur Schlusswerte hat, ist ATR nicht berechenbar und wird hier nicht ersatzweise aus Schlusskursdifferenzen gebildet.
Methode
Wilder (1978). · atr · TV-1.0 · EXPERIMENTAL
  • Die Reihe trägt nur einen Wert je Tag – ohne Hoch und Tief ist diese Kennzahl nicht definiert.
Historische Schwankung — Erläuterung einblenden0,8071
Definition
Die annualisierte Standardabweichung logarithmierter Periodenrenditen der beobachteten Reihe.
Formel
stdDev(logReturns) * sqrt(periodsPerYear)
Eingaben
series, periodsPerYear
Lesart
Beschreibt die Schwankung der gemessenen Reihe im gemessenen Zeitraum.
Grenze
Die Annualisierung unterstellt gleich lange Perioden und unabhängige Renditen. Über einer APY- oder TVL-Reihe ist das keine Kursvolatilität – was die Reihe ist, steht am Ergebnis.
Methode
Standarddefinition; Annualisierung über die Wurzel der Periodenzahl. · realizedVolatility · TV-1.0 · EXPERIMENTAL
Realisierte Schwankung — Erläuterung einblenden0,8219
Definition
Die annualisierte Standardabweichung logarithmierter Periodenrenditen der beobachteten Reihe.
Formel
stdDev(logReturns) * sqrt(periodsPerYear)
Eingaben
series, periodsPerYear
Lesart
Beschreibt die Schwankung der gemessenen Reihe im gemessenen Zeitraum.
Grenze
Die Annualisierung unterstellt gleich lange Perioden und unabhängige Renditen. Über einer APY- oder TVL-Reihe ist das keine Kursvolatilität – was die Reihe ist, steht am Ergebnis.
Methode
Standarddefinition; Annualisierung über die Wurzel der Periodenzahl. · realizedVolatility · TV-1.0 · EXPERIMENTAL
Oberes Band — Erläuterung einblenden575.200.000 USD
Definition
Ein gleitender Durchschnitt mit einem Band im Abstand von k Standardabweichungen des gleichen Fensters.
Formel
middle = SMA(period); upper = middle + k * stdDev(window); lower = middle - k * stdDev(window)
Eingaben
series, period, k
Lesart
Die Bandbreite beschreibt die Streuung im Fenster.
Grenze
k = 2 deckt bei normalverteilten Renditen etwa 95 % ab – Renditen sind selten normalverteilt.
Methode
Bollinger. · bollingerBands · TV-1.0 · EXPERIMENTAL
Mittleres Band — Erläuterung einblenden544.100.000 USD
Definition
Ein gleitender Durchschnitt mit einem Band im Abstand von k Standardabweichungen des gleichen Fensters.
Formel
middle = SMA(period); upper = middle + k * stdDev(window); lower = middle - k * stdDev(window)
Eingaben
series, period, k
Lesart
Die Bandbreite beschreibt die Streuung im Fenster.
Grenze
k = 2 deckt bei normalverteilten Renditen etwa 95 % ab – Renditen sind selten normalverteilt.
Methode
Bollinger. · bollingerBands · TV-1.0 · EXPERIMENTAL
Unteres Band — Erläuterung einblenden512.900.000 USD
Definition
Ein gleitender Durchschnitt mit einem Band im Abstand von k Standardabweichungen des gleichen Fensters.
Formel
middle = SMA(period); upper = middle + k * stdDev(window); lower = middle - k * stdDev(window)
Eingaben
series, period, k
Lesart
Die Bandbreite beschreibt die Streuung im Fenster.
Grenze
k = 2 deckt bei normalverteilten Renditen etwa 95 % ab – Renditen sind selten normalverteilt.
Methode
Bollinger. · bollingerBands · TV-1.0 · EXPERIMENTAL

Struktur und Regime

Ein Wendepunkt gilt erst als bestätigt, wenn genügend Perioden nach ihm vorliegen – die jüngste Bewegung fehlt darin zwangsläufig. Eine Beschreibung des Vergangenen, keine Vorhersage und kein Signal.

Höheres Hochja
Höheres Tiefja
Tieferes Hochnein
Tieferes Tiefnein
Über die Spanne hinausnein
Unter die Spannenein
RegimeINSUFFICIENT_DATA – Eingaben reichen für keine Regel
Angewandte Regelinputs insufficient for any rule

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Datenstand: 05.10.2026, 18:31 UTC