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Investigación

Correcciones

Qué estaba mal aquí y qué rige ahora.

Un dato corregido no se sobrescribe: recibe una entrada. Cada entrada indica el lugar, la redacción anterior, la nueva y la base de la corrección.

Este contenido se ha traducido automáticamente del alemán y aún no ha sido revisado por un hablante nativo. Para los términos técnicos y regulatorios, prevalece la versión alemana o inglesa.

Este registro se lleva desde el 21 sept 2026. Los cambios anteriores no figuran en él: solo podrían reconstruirse a partir del historial de versiones, y una lista elaborada a posteriori sería una afirmación sobre el pasado que nadie ha comprobado.

  1. La afirmación iba demasiado lejosCOR-2026-0023

    Página de metodología, estado de validación: paso «Backtest»

    Antes
    «Las magnitudes de entrada podían reconstruirse para una parte de los pools a partir del endpoint de historial ya utilizado.»
    Ahora
    «De las magnitudes de entrada dependientes del tiempo, a partir del endpoint de historial ya utilizado solo podría reconstruirse el TVL; las demás esta página solo las conoce en su estado actual.» (los cinco idiomas)
    Base
    Auditoría de metodología del 26.09.2026, criterio B3: el endpoint de historial solo proporciona APY y TVL por día.
    En el repositorio
    • types/api.ts
    • tests/unit/audit/text-corrections.test.ts
  2. La afirmación iba demasiado lejosCOR-2026-0024

    Explorer, ventana de detalle de un mercado de préstamo: encabezado y tarjeta «Liquidez y utilización»

    Antes
    «Liquidez disponible» como rótulo del TVL comunicado por DeFiLlama; debajo, «Liquidez disponible según lo comunicado por DeFiLlama».
    Ahora
    «TVL» o «TVL (según DeFiLlama)», con la frase de que, según el protocolo, es la oferta total o la oferta menos los préstamos, y no la liquidez retirable (los cinco idiomas). La liquidez retirable figura al lado sin cambios.
    Base
    Auditoría de metodología del 26.09.2026, criterio D5, y la comparación de /pools con /lendBorrow del 27.09.2026: en Morpho Blue y Fluid el TVL comunicado es la oferta total, por lo que allí el rótulo exageraba lo retirable.
    En el repositorio
    • components/defi-explorer/DetailAnalysisCards.tsx
    • components/defi-explorer/MarketDetail.tsx
    • tests/unit/defi-explorer/detail-analysis-cards.test.tsx
  3. Cifra o datoCOR-2026-0025

    Metodología del Explorer, respuesta a la pregunta sobre las métricas

    Antes
    «En los mercados de préstamo, el TVL designa la liquidez disponible actualmente, no prestada».
    Ahora
    «Lo que designa el TVL en un mercado de préstamo depende del protocolo: en algunos es la oferta total, en otros la oferta menos los préstamos. Por eso esta página calcula ella misma la liquidez retirable a partir de la oferta y los préstamos». (los cinco idiomas)
    Base
    Auditoría de metodología del 26.09.2026, criterio D2, con la comparación de /pools con /lendBorrow del 27.09.2026 (véase COR-2026-0024).
    En el repositorio
    • messages/de.json
    • tests/unit/audit/text-corrections.test.ts
  4. La afirmación iba demasiado lejosCOR-2026-0008

    Lección de la Academy «¿De dónde procede el rendimiento?», sección Liquidity Pool (messages/*.json, AcademyLessons.yield-sources.lpText)

    Antes
    «… Usted gana con las comisiones de intercambio. Riesgo: medio a alto (riesgo de pérdida impermanente).» — un nivel de riesgo para toda una categoría de mercados, en los cinco idiomas.
    Ahora
    La frase nombra ahora en qué consiste el riesgo adicional — la pérdida impermanente cuando los precios de los dos tokens se desplazan entre sí —, en lugar de clasificarlo.
    Base
    Revisión propia durante una revisión lingüística de los cinco idiomas. Desde AP1 (21.09.2026) la plataforma no asigna clases de riesgo; la frase contigua sobre lending ya se había corregido por el mismo motivo (COR-2026-0006), esta frase había quedado sin cambiar.
    En el repositorio
    • messages/de.json
    • messages/en.json
    • messages/es.json
    • messages/hi.json
    • messages/zh.json
  5. Dato sobre esta páginaCOR-2026-0009

    Lección de la Academy L2-07 «Leer una evaluación de riesgos — también la de esta plataforma»

    Antes
    La lección hablaba en ocho lugares de «seis factores», y la figura agrupaba el marcado de valores atípicos y la completitud de los datos en un solo paso. Una pregunta de práctica decía «Un pool recibe el nivel «Niedrig» (bajo). ¿Qué acredita esto?», y el ejercicio, la pregunta de aplicación y la pregunta guía institucional trataban el nivel como existente.
    Ahora
    La lección nombra ahora de forma coherente siete factores, la figura muestra siete pasos, y la escala de los puntos de características (como máximo 13) figura junto a ellos. Las preguntas y los ejercicios se refieren a características y puntos de características; el nivel anterior solo aparece ya en el ejemplo que explica su supresión.
    Base
    Revisión propia contrastada con el código del modelo, motivada por la revisión lingüística del 26.09.2026. Desde AP1 (21.09.2026) la plataforma ya no forma ningún nivel de riesgo; el modelo evalúa siete factores. La lista de verificación que debía conectar la lección y el modelo contaba ella misma solo seis y desde entonces se deriva del modelo.
    En el repositorio
    • content/academy/analyst.ts
    • lib/risk/score.ts
    • lib/risk/dataFlags.ts
    • lib/academy/riskModelFacts.ts
  6. Cifra o datoCOR-2026-0010

    Lección de la Academy L4-02 «Los mismos datos, leídos como banco», título del ejemplo

    Antes
    «Un hallazgo, siete líneas» — el ejemplo enumera un hallazgo y cuatro subhallazgos, es decir, cinco líneas.
    Ahora
    «Un hallazgo, cuatro subhallazgos», tal como lo cuenta el propio cálculo del ejemplo («Tres de los cuatro subhallazgos …»).
    Base
    Revisión propia durante la revisión lingüística del 26.09.2026: el título no coincidía con los datos del ejemplo.
    En el repositorio
    • content/academy/institutional.ts
    • tests/unit/academy/stated-figures.test.ts
  7. Cifra o datoCOR-2026-0011

    Lección de la Academy L4-04 «La perspectiva del seguro: definir el evento», resultado del ejemplo «Veinte pólizas, una causa»

    Antes
    «Las mismas veinte pólizas, dos órdenes de magnitud de diferencia en la exposición simultánea máxima.» — el ejemplo compara 10 M USD (mayor posición individual por protocolo) con 80 M USD (la stablecoin como causa común), es decir, un factor de 8; dos órdenes de magnitud serían un factor de 100.
    Ahora
    Contada por causa, la mayor exposición simultánea es ocho veces mayor que contada por protocolo.
    Base
    Recálculo propio de las cifras indicadas en el ejemplo, motivado por la revisión lingüística del 26.09.2026.
    En el repositorio
    • content/academy/institutional.ts
    • tests/unit/academy/stated-figures.test.ts
  8. Cifra o datoCOR-2026-0012

    Lección de la Academy L3-07 «Riesgo de gobernanza: quién puede cambiar las reglas», cálculo del ejemplo «Formalmente abierto, de hecho decidido»

    Antes
    «Cuatro direcciones aportan el 31 % y superan el quórum en siete veces.» — con un quórum del 4 %, el 31 % equivale a 7,75 veces; «superar en siete veces» podría además leerse como ocho veces.
    Ahora
    «Cuatro direcciones aportan el 31 % — casi ocho veces el quórum.»
    Base
    Recálculo propio de las cifras indicadas en el ejemplo, motivado por la revisión lingüística del 26.09.2026.
    En el repositorio
    • content/academy/risk.ts
    • tests/unit/academy/stated-figures.test.ts
  9. Cifra o datoCOR-2026-0013

    Lección de la Academy L3-09 «Medir el apalancamiento, también el oculto», conclusiones clave

    Antes
    «El apalancamiento crece linealmente con el rendimiento y acorta el colchón de precio.» — la propia lección enseña la dirección contraria: el rendimiento crece con el apalancamiento.
    Ahora
    «El rendimiento crece linealmente con el apalancamiento; el colchón de precio se reduce.» — como en la sección «El apalancamiento acorta el colchón de precio» de la misma lección.
    Base
    Revisión propia durante la revisión lingüística del 26.09.2026: la conclusión clave y el texto de la lección se contradecían.
    En el repositorio
    • content/academy/risk.ts
    • tests/unit/academy/stated-figures.test.ts
  10. La afirmación iba demasiado lejosCOR-2026-0014

    Aviso debajo de la calculadora de interés compuesto del antiguo dashboard (visible hasta el 25.09.2026)

    Antes
    «Las criptomonedas suelen ofrecer rendimientos más altos, pero conllevan riesgos de contratos inteligentes. Los RWA ofrecen rendimientos más bajos, pero respaldados por activos de TradFi. …» — una afirmación sobre el respaldo de rendimientos para la que no existe fuente; también los RWA tokenizados conllevan riesgos de contratos inteligentes.
    Ahora
    Solo queda la frase que puede respaldarse: «Ambos valores son proyecciones basadas en el APY actual — no un rendimiento futuro garantizado.» En los cinco idiomas. La calculadora en sí fue sustituida el 25.09.2026 por el Strategy Intelligence Report; a partir de entonces el texto solo figuraba en el catálogo.
    Base
    Revisión propia durante la revisión lingüística del 26.09.2026, medida con la directriz 1 (no afirmar nada que no esté acreditado).
    En el repositorio
    • messages/de.json
    • messages/en.json
    • messages/es.json
    • messages/hi.json
    • messages/zh.json
    • tests/unit/catalogue-claims.test.ts
  11. La afirmación iba demasiado lejosCOR-2026-0015

    Lección de la Academy «Stablecoins», rótulos de los dos pools de comparación reales

    Antes
    «Ejemplo: menor riesgo» y «Ejemplo: mayor riesgo» sobre dos pools reales mostrados con su nombre — una comparación de riesgo de dos productos, aunque los pools se seleccionan solo según dos campos de DeFiLlama.
    Ahora
    El rótulo indica el criterio de selección: «exposición única, sin riesgo de IL según DeFiLlama» o «exposición múltiple o riesgo de IL según DeFiLlama». En los cinco idiomas.
    Base
    Revisión propia durante la revisión lingüística del 26.09.2026. Desde AP1 (21.09.2026) la plataforma no asigna niveles de riesgo; la misma regla que en COR-2026-0006 y COR-2026-0008.
    En el repositorio
    • messages/de.json
    • messages/en.json
    • messages/es.json
    • messages/hi.json
    • messages/zh.json
    • tests/unit/catalogue-claims.test.ts
  12. Dato sobre esta páginaCOR-2026-0016

    Escala de puntos de características en la página de metodología y en la lección de la Academy sobre los puntos de características; rótulos de las escalas

    Antes
    La escala iba de 0 a «9+» y agrupaba de 10 a 13 puntos en una sola casilla — justo debajo de la frase «como máximo 13 puntos». Su nota mencionaba una «selección restringida en el dashboard» que ya no existe como interruptor. La escala de riesgo-rendimiento rotulaba el pool situado por encima del umbral del filtro con «varias características activadas», aunque tres puntos pueden proceder de una sola característica.
    Ahora
    La escala llega hasta el máximo derivado de las reglas de puntos (13), una casilla por cada valor de puntos. La nota menciona el universo seleccionado del Strategy Intelligence Report; la escala de riesgo-rendimiento dice «más de 2 puntos de características». En los cinco idiomas.
    Base
    Auditoría de metodología del 26.09.2026, criterios A4 y A2.
    En el repositorio
    • components/academy/RiskScoreScale.tsx
    • components/academy/RiskRewardScale.tsx
    • tests/unit/risk-score-scale.test.tsx
  13. Dato sobre esta páginaCOR-2026-0017

    Página de metodología, sección «Fuente de datos», y página «Quiénes somos», sección sobre los datos

    Antes
    «Todas las métricas proceden de la API pública de DeFiLlama … quince minutos … En cada métrica figura cuándo se obtuvo.» Los pools de RWA del informe proceden de una consulta propia con hasta doce horas de almacenamiento, algunos no de DeFiLlama, y llevaban la marca de tiempo de los pools cripto. Si esa consulta fallaba, podían entrar datos de ejemplo identificados como tales en la mediana y el TVL del informe.
    Ahora
    Ambos textos mencionan la consulta separada de RWA, su duración de almacenamiento y que el momento de consulta mostrado se aplica a los pools cripto. Los datos de ejemplo ya no forman parte del universo del informe. En los cinco idiomas.
    Base
    Auditoría de metodología del 26.09.2026, criterios D4 y E3: el dato se comprobó frente a las duraciones de almacenamiento del código.
    En el repositorio
    • lib/services/rwaDataService.ts
    • lib/report/data.ts
    • tests/unit/report/methodology-consistency.test.ts
    • tests/unit/report/data.test.ts
  14. Cifra o datoCOR-2026-0018

    Explorer: tabla, vista de detalle, comparación y ambas exportaciones CSV, campo «Riesgo de IL»

    Antes
    Si DeFiLlama no había informado de riesgo de IL, figuraba «No» — mientras que los puntos de características cuentan esa misma laguna como riesgo de IL. En una misma página aparecían «Riesgo de IL: No» y la característica de IL una junto a otra.
    Ahora
    Sin dato figura «–», y en la exportación un campo vacío. El texto de la característica de IL dice ahora «según DeFiLlama — o no indicado por DeFiLlama» (los cinco idiomas).
    Base
    Auditoría de metodología del 26.09.2026, criterios D2 y A6.
    En el repositorio
    • lib/defi-explorer/rows.ts
    • tests/unit/defi-explorer/rows.test.ts
    • tests/unit/defi-explorer/csv.test.ts
  15. Dato sobre esta páginaCOR-2026-0019

    Vista de detalle del Explorer y Navigator, sección «Características por dimensión»

    Antes
    Las dimensiones recalculaban los puntos por su cuenta y divergían: con exactamente un 50 % de parte de recompensas, dos puntos en lugar de uno; emisores de RWA evaluados con el factor de protocolo suspendido; integridad medida sobre otros campos. El factor de cadena no pertenecía a ninguna dimensión, de modo que la suma era menor que el total que el texto contiguo llama su suma; faltaba «Custodia».
    Ahora
    Las dimensiones muestran las características del cálculo de puntos y su suma es el total. Nuevo: «Madurez de la cadena» (evaluada) y «Custodia» (no evaluada); el factor de protocolo se considera no evaluado para emisores de RWA.
    Base
    Auditoría de metodología del 26.09.2026, criterio C1.
    En el repositorio
    • lib/risk/dimensions.ts
    • tests/unit/risk-dimensions.test.ts
  16. La afirmación iba demasiado lejosCOR-2026-0020

    Página de metodología (sección de puntos, estado de validación), cuestionario de la Academy sobre los puntos de características, lección para analistas «Leer la evaluación de riesgo»

    Antes
    La conclusión de la validación decía que la evaluación «ordena pools»; la sección de puntos de la misma página, «No ordenan pools»; se decía que los puntos indicaban «cuántos de los siete factores» señalaban algo. La lección calificaba la ponderación de «equivalente»; el cuestionario, la evaluación de «no es una opinión».
    Ahora
    La evaluación «describe» pools; la cifra es una suma de puntos, no un recuento; los factores tienen valores de puntos fijos y distintos (como máximo 3, 2, 2, 2, 1, 2 y 1); los umbrales están fijados, no calibrados.
    Base
    Auditoría de metodología del 26.09.2026, criterios B1 y B2.
    En el repositorio
    • content/academy/analyst.ts
    • messages/de.json
    • messages/en.json
    • tests/unit/audit/text-corrections.test.ts
  17. Cifra o datoCOR-2026-0021

    Academy: lección «Mecánica de los DEX», ejemplo de cálculo «Un año aportando liquidez»; lección «Riesgo de mercado», ejemplo de cálculo; lección «Pérdida impermanente», explicación

    Antes
    Pérdida impermanente con un movimiento de precio del +80 %: −4,3 %; resultado «5,2 % frente a simplemente mantener» sumando porcentajes sobre bases distintas. El ejemplo de riesgo de mercado suponía un 6 % de impacto en el precio sin decir que el modelo de abajo calcula, con las mismas cifras, alrededor del 18 %. Se decía que la pérdida se revierte «en cuanto los precios vuelven a converger».
    Ahora
    −4,2 % del valor de mantener; alrededor de +3,7 % del depósito frente a mantener, calculado sobre una sola base. El ejemplo de riesgo de mercado indica el supuesto detrás del 6 % y el 18 % del modelo. La pérdida se revierte en cuanto la relación de precios vuelve al nivel del momento del depósito.
    Base
    Auditoría de metodología del 26.09.2026, criterio E1: recalculado con la fórmula de IL 2√r/(1+r) − 1.
    En el repositorio
    • content/academy/analyst.ts
    • content/academy/risk.ts
    • tests/unit/academy/worked-examples-audit.test.ts
  18. La afirmación iba demasiado lejosCOR-2026-0022

    Strategy Intelligence Report: frase sobre pools con 0 % de APY, texto de la sección inferior, referencia a la Academy; catálogo de métricas, APY

    Antes
    Los pools con APY 0 se denominaban «mercados de colateral puros sin remuneración», aunque los datos solo dicen «APY 0». La referencia a la Academy prometía lecciones sobre valores tokenizados que no existen. El catálogo decía que el APY mostrado se calculaba aquí a partir de una tasa y que un APY total ausente se construía aquí.
    Ahora
    «A menudo mercados de colateral puros; los propios datos solo dicen que el APY es 0» (los cinco idiomas; desde la metodología 2.2 la frase indica en su lugar el criterio según el cual un mercado se clasifica como mercado de colateral); la promesa se ha eliminado; el catálogo dice que se muestra el valor de DeFiLlama y que un APY total ausente se indica como «–».
    Base
    Auditoría de metodología del 26.09.2026, criterios E3 y D2.
    En el repositorio
    • lib/academy/metrics.ts
    • tests/unit/audit/text-corrections.test.ts
  19. La afirmación iba demasiado lejosCOR-2026-0006

    Lección de la Academy «¿De dónde procede el rendimiento?», sección Lending (messages/*.json, AcademyLessons.yield-sources.lendingText)

    Antes
    «Presta sus tokens a otros. Estos depositan garantías (collateral). Riesgo: menor, rendimiento: generalmente estable.» — una clasificación genérica sin referencia al valor de las garantías, a la liquidación ni a los oráculos.
    Ahora
    La frase nombra ahora de qué depende la estabilidad comparativa: de que las garantías mantengan su valor, de que el mecanismo de liquidación funcione según lo previsto y del oráculo del que depende el protocolo.
    Base
    Revisión propia. La lección de lending en profundidad de la Analysis Academy y la propia página de metodología declaran expresamente que el riesgo de oráculo, de gobernanza y de contraparte no está cubierto por el sistema de puntos — la clasificación genérica «Riesgo: menor» de la lección para principiantes lo contradecía.
    En el repositorio
    • messages/de.json
    • messages/en.json
    • content/academy/analyst.ts
    • lib/config/methodology.ts
  20. La afirmación iba demasiado lejosCOR-2026-0007

    Lección de la Academy «Entender el TVL» (messages/*.json, AcademyLessons.tvl.explanationBody)

    Antes
    «Un TVL alto … suele indicar confianza y liquidez» — el único lugar del repositorio que vinculaba el TVL con la «confianza» en lugar de con el tamaño/la liquidez.
    Ahora
    «… suele indicar tamaño y liquidez», en consonancia con la formulación del glosario (Glossary.tvl) y de todos los demás lugares que explican el TVL.
    Base
    Revisión propia en el marco de una auditoría de coherencia de todos los lugares que explican el TVL (glosario, Academy, gráfico del DeFi Explorer, metodología, /defi-analysis/standards). Los otros cinco lugares evitan sistemáticamente «confianza»; este lo contradecía, sin anular la afirmación sobre la seguridad en la misma frase.
    En el repositorio
    • messages/de.json
    • messages/en.json
    • lib/config/glossary.ts
  21. Cifra o datoCOR-2026-0002

    Calculadora de interés compuesto en /StrategyIntelligenceReport y el control de interés compuesto de la Academy

    Antes
    La selección contenía siete valores de ejemplo fijos, cada uno atribuido a un producto nombrado: Ethereum Staking (Lido) 3,2 %, USDC Lending (Aave V3) 5,1 %, Solana Staking (Jito) 7,4 %, WBTC Liquidity (Curve) 1,8 %, Ondo OUSG 4,9 %, Mountain Protocol USDM 5,0 %, RealT 9,5 %. Figuraban bajo el título «Valores de ejemplo (a 09/2026)» junto a valores en vivo de la misma página.
    Ahora
    Los valores fijos se han suprimido. Pueden seleccionarse los valores obtenidos por esta aplicación — con la fuente y el momento de obtención debajo — y la introducción libre. Si no hay ningún valor obtenido, queda la introducción libre; ya no se sustituye por ninguna cifra.
    Base
    Revisión propia. Para ninguno de los siete valores había registrada una fuente ni una fecha de obtención, y la indicación «a 09/2026» se mantenía a mano. Si los valores siguen siendo correctos hoy no pudo verificarse durante la corrección; la cuestión queda registrada para el operador y sigue abierta.
    En el repositorio
    • lib/config/yieldPresets.ts
    • components/calculator/YieldCalculator.tsx
    • docs/umbau/OWNER_TODO.md
  22. Dato sobre esta páginaCOR-2026-0003

    Metodología («Fuente de datos»), Acerca de este sitio («¿De dónde proceden los datos?») y la metodología del Explorer

    Antes
    Los tres lugares decían que los datos se actualizaban «al cargar y cada 15 minutos».
    Ahora
    La indicación nombra ahora los tiempos reales de almacenamiento en caché — cinco minutos para los datos de los pools, diez minutos para el Navigator y el Explorer — y dice que no existe un intervalo de actualización fijo: los datos se obtienen en la primera visita a la página tras expirar el tiempo de almacenamiento, y sin visita, en absoluto.
    Base
    Revisión propia contrastada con el código. Ni la cifra ni el intervalo eran correctos: los tiempos de almacenamiento figuran en el código, y en esta aplicación no existe ningún temporizador. Las ubicaciones se indican abajo.
    En el repositorio
    • lib/cache/index.ts
    • lib/defi-explorer/marketsCache.ts
  23. Cifra o datoCOR-2026-0004

    Servicio interno de datos para Ondo Finance

    Antes
    El servicio contenía un rendimiento fijo del 3,6 % para USDY y un TVL de sustitución fijo de 3,5 mil millones de USD para Ondo Finance. La ruta de éxito devolvía el rendimiento fijo junto con la etiqueta «live».
    Ahora
    El rendimiento fijo se ha eliminado. Si falla la obtención del TVL, el servicio no notifica ningún valor en lugar de uno inventado. Ninguna de las dos indicaciones se mostró en ningún momento — el componente que las habría renderizado está desactivado.
    Base
    Revisión propia. El repositorio no contenía ninguna fuente para ninguna de las dos cifras; el comentario indicaba una fecha de lectura, pero ninguna ubicación verificable.
    En el repositorio
    • lib/services/ondoService.ts
  24. Dato sobre esta páginaCOR-2026-0005

    Registro de evidencias, sección «Estado de verificación» sobre la lista de registros

    Antes
    La sección decía que «no se había consultado ninguna URL» y que «siete registros» se encontraban en el nivel «Datos verificados». Ninguna de las dos cosas seguía siendo cierta: en ese momento había veinte registros en ese nivel, y en cuatro de ellos la URL se había consultado y verificado con las características de identificación registradas de antemano. La misma sección explicaba además las condiciones de red del entorno en el que se crearon los registros.
    Ahora
    Las cifras figuran ahora como una relación propia sobre el texto y se cuentan a partir de los propios registros — una cifra en el texto corrido se mantiene a mano y en algún momento se desfasa. El texto solo describe ya lo que significan los tres niveles y ya no menciona las condiciones del entorno de trabajo; no le conciernen a nadie que quiera evaluar una fuente.
    Base
    Revisión propia contrastada con los datos. La indicación contradecía los registros a los que se refería — el mismo error que COR-2026-0003, solo que esta vez en la indicación sobre la propia verificación.
    En el repositorio
    • lib/evidence/types.ts
    • app/[locale]/research/evidence/page.tsx
  25. La afirmación iba demasiado lejosCOR-2026-0001

    Cada tarjeta de pool, la vista de detalle, el Explorer, el Navigator, la exportación CSV y los datos estructurados (JSON-LD)

    Antes
    Cada pool llevaba una clase de riesgo «Bajo», «Medio» o «Alto», y los pools RWA además una indicación «Riesgo de contraparte: …». La ordenación predeterminada ordenaba la lista según esta clase.
    Ahora
    Ambas cosas se han suprimido sin sustitución. En su lugar, cada vista nombra individualmente las características de los datos activadas y su suma en puntos, junto con las áreas que esta plataforma no evalúa. La ordenación predeterminada es ahora por TVL.
    Base
    Revisión propia. La clase se derivaba de una heurística que la propia página de metodología declara no validada; para la indicación «Riesgo de contraparte» no había ninguna fuente registrada en el repositorio — el rastro de evidencia consistía en comentarios de código.
    En el repositorio
    • lib/risk/dataFlags.ts
    • lib/risk/score.ts
    • lib/config/methodology.ts
    • docs/umbau/AUDIT.md

Cómo se obtienen las características de los datos y qué no evalúa expresamente esta plataforma se explica en la metodología.